Das im ehemaligen Bischofspalast untergebrachte Museum wurde nach einem berühmten Sohn der Stadt benannt, dem Maler und Dichter Léon Dierx (1838-1912), der der Dichtergruppe der Parnassiens angehörte. Das Museum wurde 1911 von den Schriftstellern Ary und Marius Leblond gegründet und erhielt 1947 eine Schenkung von Lucien Vollard, dem Bruder des Händlers von Cézanne und Renoir. Es umfasst eine Sammlung an Werken der modernen und zeitgenössischen Kunst, in der auch Werke von reunionesischen Künstlern vertreten sind.