Dieses Museum in einem Pavillon im Osten des Großen Palasts ist der Familie Benois gewidmet. Aus dieser russischen Familie französischen Ursprungs ging mehrere Generationen lang eine ganze Reihe von Talenten hervor. Zumindest einen von ihnen kennen Sie bestimmt: den Schauspieler Peter Ustinov. Doch der berühmteste ist wohl der Maler und Bühnenbildner Alexandre Benois (1870-1960), der z. B. die Ballets Russes von Sergei Djagilew ausstattete.