Das Theater trägt den Namen des Baumeisters M. Sadler, der hier 1683 Heilquellen (wells) entdeckte. Im 17. Jh. war es ein Musikhaus, dann 1840 ein Theater für Shakespearestücke und klassisches Repertoire. Der Bau eines modernen, gut angelegten Gebäudes (1998) hat das Theater mit neuem Leben erfüllt. Heute werden hier klassisches Ballett und zeitgenössisches Tanztheater gezeigt.